14、欧易OKX策略交易产品说明(包括现货网格等策略)

【当前文档中所有策略在组合保证金账户下暂不支持】

一、 欧易OKX现货网格策略

1. 什么是欧易OKX现货网格策略?

欧易OKX现货网格策略是一种在特定的价格区间中执行低买高卖的自动化策略,用户只需要设定区间最高价和最低价,确定好要细分的网格数,即可开始运行策略。欧易OKX策略会计算每个小网格低买高卖的价格,自动挂单,随着市场波动,不断地低吸高抛赚取波动带来的收益。

2. 欧易OKX现货网格适用的场景

现货网格的核心是“高抛低吸震荡套利”,所以这种策略非常适合震荡行情以及震荡上涨行情,若市场出现下跌行情则会给您带来相应的亏损风险。

3. 欧易OKX现货网格创建步骤、相关参数和实例教学

3.1 创建步骤:

(1)打开欧易(OKEX)官网:www.okexcn.com,进行注册,登录进入OKx的PC端或APP端之后,在“交易”页面中选择“策略交易模式”(PC端在左上角,APP端在右上角),然后选中现货网格。

(2)在交易页面中输入参数或者使用智能参数,然后确认投资金额,即可创建网格。(网格创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去,独立在网格策略中使用)

(3)创建完成后即可在交易页面下方的“策略”中查看和管理网格策略。

(4)策略运行期间可以随时提取网格套利产生的收益,或者停止网格。

3.2 欧易OKX网格策略的相关术语和参数:

两种创建模式:

手动创建:根据自己对震荡行情的区间判断来设置参数。

智能创建:直接使用系统智能推荐的网格策略参数。(推荐参数的逻辑是:回测7日行情后,结合智能算法来推荐适合近期行情的参数)

网格的具体参数:

区间最低价:市场价格低于区间最低价时,策略将不再执行下单操作。

区间最高价:市场价格高于区间最高价时,策略将不再执行下单操作。

网格数量:网格数量表示震荡区间中分割的挂单小区间数量。比如区间100-400、等差、网格数3,则是分为100-200、200-300、300-400这3个网格。

投入币种:用户可以选择是投资交易币种还是计价币种,或者两种币都投。

投入金额:在网格策略中投入的每种货币的数量。其中,每个币种的最大可用等于交易账户中目前该币种的最大可转出数量。

等差网格:每相邻两档挂单价格的差值相等(例如1、2、3、4)。

等比网格:每相邻两档挂单价格的比值相等(例如1、2、4、8)。

止盈价格:当币价上涨到该价位时,策略自动停止并卖出被占用的现货。

止损价格:当币价下跌到该价位时,策略自动停止并卖出被占用的现货。

3.3 实例教学(以BTC/USDT交易对为例)

设置参数

区间最低价:50,000 USDT

区间最高价:100,000 USDT

网格数量:50

网格模式:等差

投入金额:5000USDT

策略创建时BTC/USDT价格为:60,100USDT

策略运行

第一阶段-初始挂单:系统会计算策略的每档价格分别是50,000、51,000、52,000……98,000、99,000、100,000,然后以这些价格挂上买单,如果市场深度较好,则策略开启后的挂单情况为50,000~60,000的每个价位上均挂有买单,62,000~100,000的每个价位均挂有卖单。

第二阶段-策略运行:如果市场价格向下跌破60,000,则该位置买单成交(低吸),程序自动在60,000-61,000这个小格子的对应上方位置(即61,000价位)挂上卖单(高抛)。如果价格上涨,则在卖单成交后在对应下方位置挂买单。

如此随着市场波动而循环地挂单和成交,就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。

4. 注意事项

4.1. 市场价格跌破网格的区间最低价后,程序将不会再继续进行操作,如果价格持续下跌不回到网格区间内,则此时持有的交易货币会承受浮动亏损。所以建议在网格最低价下方合理位置设置止损价格,以便及时止损这种亏损。

4.2. 网格创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去,独立在网格策略中使用。所以用户需要关注资金被转出后给交易账户中整体仓位带来的风险。

4.3 止盈止损触发后停止策略或者手动停止时,会有市价卖出交易货币的处理,如果风控系统判断会给市场带来风险,则可能卖币失败,用户可自行判断是否要继续手动卖币。

4.4 若在网格策略运行期间,币种遇到停盘、退市等不可预知的异常情况,网格策略将自动停止。

二、欧易OKX合约网格

1. 什么是欧易OKX合约网格策略?

欧易OKX合约网格策略是一种在特定的价格区间中低买高卖来交易合约的自动化策略,用户只需要设定区间最高价和最低价,确定好要细分的网格数,即可开始运行策略。策略会计算每个小网格低买高卖的价格,自动挂单,随着市场波动,不断地低买高卖或者高卖低买来赚取波动带来的收益。

合约网格目前支持所有币种的USDT合约,后续会支持币本位合约。

2. 欧易OKX合约网格适用的场景

欧易OKX合约网格的核心是“震荡套利”,所以在判断接下来将会有较长时间的震荡行情时,适合使用合约网格。同时,合约网格还可以带有一定的多空倾向,即:做多网格只会开多和平多,适合于震荡向上的行情,做空网格只会开空和平空,适合于震荡向下的行情。中性网格是在策略开启时的市场价格的上方开空/平空,下方开多/平多。用户可以根据对具体行情的判断选择使用合适属性的网格。

3. 欧易OKX合约网格创建步骤、相关参数和实例教学

3.1 创建步骤:

(1)打开欧易(OKEX)官网:www.okexcn.com,进行注册,登录进入OKEx的PC端或APP端之后,在“交易”页面中选择“策略交易模式”(PC端在左上角,APP端在右上角),然后选中合约网格。

(2)在交易页面中输入参数或者使用智能参数,然后确认投资金额,即可创建网格。(网格创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去,独立在网格策略中使用)

(3)创建完成后即可在交易页面下方的“策略”中查看和管理网格策略。

3.2 网格策略的相关术语和参数:

两种创建模式:

手动创建:根据自己对震荡行情的区间判断来设置参数。

智能创建:直接使用系统智能推荐的网格策略参数。(推荐参数的逻辑是:回测7日行情后,结合智能算法来推荐适合近期行情的参数)

网格下单时的参数解释:

区间最低价:市场价格低于区间最低价时,策略将不再执行下单操作。

区间最高价:市场价格高于区间最高价时,策略将不再执行下单操作。

网格数量:网格数量表示震荡区间中分割的挂单小区间数量。比如区间100-400、等差、网格数3,则是分为100-200、200-300、300-400这3个小区间。

杠杆:策略中进行合约交易时所用的杠杆倍数。目前允许的最高杠杆倍数为5x。

投入保证金:在网格策略中投入的货币的数量。其中,最大可用等于交易账户中目前该币种的最大可转出数量。

等差网格:每相邻两档挂单价格的差值相等(例如1、2、3、4)。

等比网格:每相邻两档挂单价格的比值相等(例如1、2、4、8)。

止盈/止损价格:当市场价格到该价位时,策略自动停止并市价平仓。

策略开启时是否开底仓的选项:策略开启时可以选择是否开底仓。举例:如果是开多网格选择开底仓,则会提前开出高于当前市场价格的仓位,价格上涨时即可平多盈利。做空同理。

总金额:利用杠杆后的可用资金规模,总金额=投入保证金*杠杆。

多头预估强平价:假设网格中所有多单均成交,开出最大数量的多仓时的预估强平价。

空头预估强平价:假设网格中所有空单均成交,开出最大数量的空仓时的预估强平价。

(订单参数)预估强平价:当前持有的仓位的实际预估强平价。

(订单参数)实际杠杆:衡量当前持有仓位的实际杠杆风险,实际杠杆=持有仓位价值/策略账户权益。

3.3 实例教学(以BTCUSDT合约为例)

设置参数

网格属性:做多网格

区间最低价:50,000 USDT

区间最高价:100,000 USDT

网格数量:50

网格模式:等差

杠杆:2x

投入金额:5000USDT

是否开底仓:是

策略创建时BTC/USDT价格为:60,100USDT

策略运行

第一阶段-初始挂单:系统会计算策略的每档价格分别是50,000、51,000、52,000……98,000、99,000、100,000,然后以这些价格挂上2倍杠杆的开仓买单,如果市场深度较好,则高于市场价格的买单会成交开出仓位,然后在高一档的位置分别挂上平仓卖单。

所以,策略开启后的挂单情况为50,000~60,000的每个价位上均挂有开仓买单,62,000~100,000的每个价位均挂有平仓卖单。

第二阶段-策略运行:如果市场价格向下跌破60,000,则该位置买单成交,程序自动在60,000-61,000这个小格子的对应上方位置(即61,000价位)挂上卖单。如果价格上涨,则在卖单成交后在对应下方位置挂买单。

如此随着市场波动而循环地挂单和成交,就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。

4. 注意事项

4.1. 市场价格超过网格的区间最高/最低价后,程序将不会再继续进行操作,如果价格持续单边运行不回到网格区间内,则此时持有的仓位可能会承受浮动亏损,甚至有强平风险。所以建议在网格上下两侧合理位置设置止损价格,以便及时止损。

4.2. 网格创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去,独立在网格策略中使用。所以用户需要关注资金被转出后给交易账户中整体仓位带来的风险。

4.3 若在网格策略运行期间,币种遇到停盘、退市等不可预知的异常情况,网格策略将自动停止。

三、欧易OKX现货定投

1. 什么是欧易OKX现货定投策略?
现货定投是以固定的时间周期,投入固定的金额买入选定币种组合的策略。在市场波动较为剧烈时,运用适当的定投策略,以同样的投资额度可以在低点购入更多的筹码,帮助用户获得更加可观的收益。
2. 欧易OKX现货定投策略创建步骤、相关参数和实例教学
2.1 创建步骤:
(1)进入OKEx的PC端或APP端之后,在“交易”页面中选择“策略交易模式”(PC端在左上角,APP端在右上角),然后选中现货定投。
(2)在交易页面中选择要组合定投的币种,然后确认定投周期、定投时间、每期投入金额,即可创建现货定投策略。(策略创建后每期需要的资金不会从交易账户中隔离出去,请注意在”交易账户”中预留足够的资金)
(3)创建完成后即可在交易页面下方的“策略”中查看和管理定投策略。
2.2 现货定投策略的参数解释:
币种配置:可以自由选择要组合的币种一起定投买入,定投实际触发时,按照比例买入对应的币种(最多可选20个币种同时定投)
定投周期:每次定投触发的间隔时间,可以选择按照日/周/月为周期
定投时间:定投当日买入币种的具体时刻
每期投入金额:每期定投触发时,当次用来买入币种组合的总资产(目前仅支持USDT作为买入时使用的资产)

四、欧易OKX套利下单策略

1. 什么是套利?

套利一般是指利用对冲或互换的方式,以极低的风险来赚取不同市场之间的利差。常见的套利交易手段有资金费率套利、期现套利、期期套利等方式。

1.1 资金费率套利:在现货和永续合约中同时进行两笔方向相反、数量相等、盈亏相抵的交易,目标是赚取永续合约交易中的资金费率收益。

1.2 期现套利:当同币种的交割合约和现货存在较大价差时,通过买入低价方、卖出高价方,当两者的价差缩小时进行平仓,即可收获价差缩小部分利润。

1.3 期期套利:买卖同币种不同交割日期的合约,利用其价差变动进行的套利。但是期期的价差不一定回归0,所以风险比期现套利稍大。

2. 什么是欧易的套利下单策略?

套利用户在套利交易中需要实时观察两个市场,并同时下单,并且需要两个订单尽可能同时成交,避免滑点。所以欧易提供该策略工具辅助用户在套利时提高效率和成交准确度。

3. 欧易OKX套利下单策略如何使用?(以Web端为例)

3.1 欧易的套利下单工具的模块划分:

主要分为4个区域:顶部是套利组合的信息区。信息区下方,左边是下单区,中间是盘口区,右边是K线图表区

4、欧易OKX策略交易产品说明(包括现货网格等策略)"
3.2 实际套利时,用户可以根据平台帮助计算的套利下单信息来选择合适的套利组合

4、欧易OKX策略交易产品说明(包括现货网格等策略)"
3.3 选中后,套利组合的两个标的会带入对应的下单区中,并且已经选择对应的套利方向。

用户可根据市场上实际价格情况,选择限价、市价或对手价等价格来委托两条腿的订单。然后填入数量或金额,即可下单。

辅助功能:

a. 标的旁的切换按钮可以帮助调换左右腿在下单区、深度区、图表区的位置。

b. 输入价格时,价格区域中间的价格率工具会帮助计算出两个价格的价差率,以帮助用户感知成交的价差情况,即套利成本。用户也可以输入左腿价格和价差率,反向计算右腿价格。

c. 可以通过勾选”同数量”或”同金额”,来使未输入的腿和已输入的腿的数量/金额对等。

d. 可以通过勾选”任一条腿完全成交,另一条腿市价吃单”来保证一条腿成交后,另一条腿可以及时成交,避免滑点。

4、欧易OKX策略交易产品说明(包括现货网格等策略)"
关于5种价格的解释:

a. 其中限价、市价、对手价的逻辑同手动交易,限价即用户输入价格,市价是市场当前快速成交的合理价格,对手价是订单买卖方向对手方的买一或卖一价格。

b. 超价:

买入:委托价格=买一价+吃单范围*最小报价单位,吃单范围由用户设置

卖出:委托价格=卖一价-吃单范围*最小报价单位

c. 排队价:

买入:委托价格=买一价-挂单范围*最小报价单位,挂单范围由用户设置

卖出:委托价格=卖一价+挂单范围*最小报价单位

【自动追单】,设置中可选

如果开启自动追单,则系统每隔【时间间隔】检查订单,

检查时如果订单仍然是未成交或者部分成交状态,并且当前的挂单价格远离排队价范围时,则撤单后以最新的排队价委托。

【暂停追单】,设置中可选

如果开启暂停追单,则当最新计算得到的排队价远离首次挂单价格的【暂停阈值】时*,暂停追单。

3.4 下单成功后可在策略委托列表中查看订单的成交状态,或者停止订单。

另外,其中的子订单仍可以在手动交易的当前委托或历史委托中查看和操作。

4、欧易OKX策略交易产品说明(包括现货网格等策略)"

3.5 完成上述操作后即开出对冲套利的仓位。对于费率套利,资金费会每天结算至您的交易账户;对于期现套利,则需要您在两腿市场的价格差距回归时及时平仓来获利,可参考下述的完结流程。

3.6 关于套利的完结。当费率套利中的资金费收益满足预期或失去利润空间时,或者当期现和期期套利的价差回归,产生的利润满足预期时,您可以及时平仓来收获套利利润。即按照与套利开单时相反的方向,来了结现有的仓位。具体操作和上述的开仓流程同理,请注意控制滑点。完全平仓后即完成了一次完整的套利交易。

附 三种套利策略的详细解释:

1、费率套利:简单三步即享500%年化收益-资金费套利策略 – OKX Academy

2、期限套利:资产组合套取年化150%收益-期现套利策略 – OKX Academy

3、期期套利:合约价差高达6000 U如何套利?-跨期套利策略 – OKX Academy

五、欧易OKX冰山策略

1. 什么是欧易OKX冰山策略?

冰山是一种大额订单拆分后分批挂单的策略。

欧易OKX用户在进行大额交易时,为避免对市场造成过大冲击,需要将大单委托自动拆为多笔委托。这个策略会根据当前的最新买一/卖一价和用户设置的价格距离来计算委托价格,然后自动进行小单委托来挂单交易,在上一笔委托被全部成交或最新价格明显偏离当前委托价时,自动重新进行委托。

2. 欧易OKX冰山策略实例教学

设置参数

某用户希望在20,000USDT以下买入BTC,并且不希望过于影响盘面增加买入成本,此时其设置冰山委托:

挂单价距离盘口:0.1%

挂单限制价:20,000 USDT

单笔数量:2 BTC

委托总量:100 BTC

策略运行

下单后,系统将会自动开始进行分批委托,每一笔委托的委托价格为最新买1价*(1-价格距离0.1%),数量为用户输入的单笔数量(即2)乘以随机比例(即0.5~1),在上一笔委托全部成交后再进行新的一笔委托。

当市场的最新成交价格高于挂单限制价(即20,000USDT)时暂停委托,在最新成交价格重新低于20,000USDT后恢复委托。

在买一价距离该笔委托超过价格距离*2时,系统会自动撤单并重新进行委托。

在策略总成交量等于其总委托数量时策略会停止委托并结束运行。

六、欧易OKX时间加权策略

1. 什么是欧易OKX时间加权策略?

欧易OKX时间加权是一种大额订单拆分后分时吃单的策略。

用户在进行大额交易时,为避免对市场造成过大冲击,需要将大单委托自动拆为多笔委托。这个策略会按照用户设置的间隔时间来触发委托,委托时根据当前的最新买一/卖一价和用户设置的价格距离来计算委托价格,然后委托小单来吃单交易。(如果吃单没有完全成交则直接撤单,即IOC订单逻辑)

2. 实例教学

设置参数

某用户希望在10,500USDT以下尽快买入BTC合约,同时也不希望过于影响盘面增加买入成本,此时其设置时间加权委托:

吃单价优于盘口:1%

吃单限制价:10,500 USDT

时间间隔:20s

单笔数量:500张

委托总量:10,000张

策略运行

下单后,系统将会自动开始进行定时的分批委托,假设当前时刻的盘口情况如下图:

4、欧易OKX策略交易产品说明(包括现货网格等策略)"

按照用户设置的价格范围,最高买入价格为当前买1价10029.99*(1+价格范围1.0%)=10130.29USDT,则统计所有低于10130.29USDT的卖单总数量570+1+200+1+1+1+1=775,然后乘以随机数0.5~1中的任意数,该笔委托的数量=对手单数量*随机比例(0.5~1)=775*63%=488.25张。判断小于用户设置的单笔数量500张,则此时程序委托买入的子单:委托价格10130.29 USDT,数量488张。如果吃单没有完全成交则直接撤单,即所以子单均为IOC订单。

策略会根据用户设置的时间间隔*随机比例(0.5~1)来自动连续委托,直至策略的总成交量达到客户设置的总委托数量。

当程序计算出的委托价格高于用户设定的吃单限制价时,程序将会自动按照用户设定的吃单限制价进行委托。

当程序计算出的委托数量大于用户设定的单笔数量时,程序将会自动按照用户设定的单笔数量*随机比例(0.5~1)进行委托。

当市场的最新成交价格高于吃单限制价(即10,500USDT)时暂停委托,在最新成交价格重新低于10,500USDT后恢复委托。

在策略总成交量等于其总委托数量时策略会停止委托并结束运行。

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