如何计算币安Binance U本位合约的强平价格

U本位合约在全仓模式下的合约1(LP1)对应的强平价格计算公式如下:
如何计算币安Binance U本位合约的强平价格
说明:
WB 账户余额
TMM1 其它合约下的全部保证金(除合约1外)
UPNL1 全部其它合约的未实现盈亏(除合约1外)
cumB 单向模式下合约1的维持保证金速算额
cumL 开多合约1下的维持保证金速算额(双向持仓模式)
cumS 开空合约1下的维持保证金速算额(双向持仓模式)
Side1BOTH 合约1的方向(单向持仓模式); “1” 代表开多持仓; “-1” 代表开空持仓
Position1BOTH 合约1的持仓大小(单向持仓模式); 无论开多或开空,取绝对值
EP1BOTH 合约1的头寸价格(单向持仓模式)
Position1LONG 开多仓位大小(双向持仓模式); 无论开多或开空,取绝对值
EP1LONG 开多持仓的头寸(双向持仓模式); 无论开多或开空,取绝对值
Position1SHORT 开空仓位大小(双向持仓模式);无论开多或开空,取绝对值
EP1SHORT 开空持仓的头寸(双向持仓模式); 无论开多或开空,取绝对值
MMB 单向持仓模式合约的维持保证金费率
MML 开多合约的维持保证金费率(双向持仓模式)
MMS 开空合约的维持保证金费率(双向持仓模式)
MP 标记价格
注:
TMM1指除了合约1以外的全仓仓位维持保证金之和:
如何计算币安Binance U本位合约的强平价格
UPNL1指除了合约1以外的全仓仓位未实现盈亏之和:
如何计算币安Binance U本位合约的强平价格
全仓模式下,一个合约下多空仓位强平价格一致;逐仓模式下,每个逐仓仓位都有各自的强平价格
如何计算币安Binance U本位合约的强平价格

维持保证金费率 & 维持保证金速算额表格 (MM&cum 表格)

1. 维持保证金费率 (MM)
您可在下表根据合约𝑥.的持仓金额进行对应。举例来说,如果BTC/USDT的合约持仓为264,000 USDT,对应的维持保证金费率为1% (或 0.01)。
重要提示:
如果您的仓位 (以强平价格计算) 和目前的仓位 (以开仓价格计算)是不同等级的话,那您必须代入(以强平价格计算)仓位等级的维持保证金率和维持保证金速算额,重新计算强平价格。
2.维持保证金速算额 (cum)
您可以从下表的维持保证金速算额的表格内,对应合约𝑥的持仓金额。举例来说,如 BTCUSDT 合约总额为 264,000 USDT,维持保证金速算额则为1,300 USDT。
维持保证金速算额计算公式
= [ 头寸在等级n的低价* (等级n与等级 (n-1)的维持保证金费率的差额)] + 等级 n-1保证金金额
举例来说, 等级5的保证金金额
= 5,000,000 USDT * (5% -2.5%) +16,300 USDT
= 141,300 USDT

125x USDT 永续合约 (BTCUSDT)

等级 头寸 / 仓位
(名义价值) USDT
维持保证金率 维持保证金速算额
(USDT)
1 ≤ 50,000 0.4% 0
2 ≤ 250,000 0.5% 50
3 ≤ 1,000,000 1.0% 1,300
4 ≤ 5,000,000 2.5% 16,300
5 ≤ 20,000,000 5.0% 141,300
6 ≤ 50,000,000 10.0% 1,141,300
7 ≤ 100,000,000 12.5% 2,391,300
8 ≤ 200,000,000 15.0% 4,891,300
9 > 200,000,000 25.0% 24,891,300

100x USDT 永续合约 (ETHUSDT)

等级 头寸 / 仓位
(名义价值) USDT
维持保证金率 维持保证金速算额
(USDT)
1 ≤ 10,000 0.5% 0
2 ≤ 100,000 0.65% 15
3 ≤ 500,000 1.0% 365
4 ≤ 1,000,000 2.0% 5,365
5 ≤ 2,000,000 5.0% 35,365
6 ≤ 5,000,000 10.0% 135,365
7 ≤ 10,000,000 12.5% 260,365
8 ≤ 20,000,000 15.0% 510,365
9 > 20,000,000 25.0% 2,510,365

75x USDT 永续合约

等级 头寸 / 仓位
(名义价值) USDT
维持保证金率 维持保证金速算额
(USDT)
1 ≤ 10,000 0.65% 0
2 ≤ 50,000 1.00% 35
3 ≤ 250,000 2.00% 535
4 ≤ 1,000,000 5.00% 8,035
5 ≤ 2,000,000 10.00% 58,035
6 ≤ 5,000,000 12.50% 108,035
7 ≤ 10,000,000 15.00% 233,035
8 > 10,000,000 25.00% 1,233,035
75x USDT 永续合约
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

50x USDT 永续合约

等级 头寸 / 仓位
(名义价值) USDT
维持保证金率 维持保证金速算额
(USDT)
1 ≤ 5,000 1.0% 0
2 ≤ 25,000 2.5% 75
3 ≤ 100,000 5.0% 700
4 ≤ 250,000 10.0% 5,700
5 ≤ 1,000,000 12.5% 11,950
6 > 1,000,000 50.0% 386,950
强平价格计算例子:
单向持仓、全仓模式
(WB) 账户余额 = 1,535,443.01
合约 数量 开仓价格 标记价格 强平价格 未实现盈亏
ETHUSDT 永续 3,683.979 ETH 1,456.84 1,335.18 1,153.25 -447,482.10
BTCUSDT 永续 109.488 BTC 32,481.98 31,967.27 26,316.86 -56,249.35
查看维持保证金费率 & 维持保证金速算额表格 (MM&cum 表格),找到仓位等级如图下:
如何计算币安Binance U本位合约的强平价格
ETHUSDT 永续:
维持保证金 = 名义价值 * 维持保证金率 – 维持保证金速算额
名义价值 = 价格 * 数量
ETHUSDT 维持保证金 = 356,512.508 (4918775.081 * 10.00% – 135365).
(WB) 账户余额 = 1,535,443.01
(TMM1) 其它合约下的全部保证金(除合约1外) = 71200.81144
(UPNL1) 全部其它合约的未实现盈亏(除合约1外) = -56,249.35
(cumB) 单向模式下合约1的维持保证金速算额 = 135,365.00
(cumL) 开多合约1下的维持保证金速算额(双向持仓模式) = 0
(cumS) 开空合约1下的维持保证金速算额(双向持仓模式) = 0
(Side1BOTH) 合约1的方向(单向持仓模式); “1” 代表开多持仓; “-1” 代表开空持仓 = 1
(Position1BOTH) 合约1的持仓大小(单向持仓模式); 无论开多或开空,取绝对值 = 3,683.79
(EP1BOTH) 合约1的头寸价格(单向持仓模式)=1,456.84
(Position1LONG) 开多仓位大小(双向持仓模式); 无论开多或开空,取绝对值 = 0
(EP1LONG) 开多持仓的头寸(双向持仓模式); 无论开多或开空,取绝对值 = 0
(Position1SHORT) 开空仓位大小(双向持仓模式);无论开多或开空,取绝对值 = 0
(EP1SHORT) 开空持仓的头寸(双向持仓模式); 无论开多或开空,取绝对值 = 0
(MMB) 单向持仓模式合约的维持保证金费率 = 10%
(MML) 开多合约的维持保证金费率(双向持仓模式) = 0
(MMS) 开空合约的维持保证金费率(双向持仓模式)= 0
BTCUSDT 永续:
维持保证金 = 名义价值 * 维持保证金率 – 维持保证金速算额
名义价值 = 价格 * 数量
BTCUSDT 维持保证金 = 71200.81144 (3500032.458 * 2.50% – 16300)
(WB) = 1,535,443.01
(TMM1) = 356,512.508
(UPNL1) = -447,482.100
(cumB) = 16,300.000
(cumL) = 0.
(cumS) = 0
(Side1BOTH) = 1
(Position1BOTH) = 109.488
(EP1BOTH) =32,481.980
(Position1LONG) = 0
(EP1LONG) = 0
(Position1SHORT) = 0
(EP1SHORT) = 0
(MMB) = 2.50%
(MML) = 0
(MMS) = 0
永续合约在全仓模式下的合约1(LP1)对应的强平价格计算公式如下:
如何计算币安Binance U本位合约的强平价格
将参数代入公式可得:
ETHUSDT永续强平价格 = 1,153.225
BTCUSDT永续强平价格 = 26,310.23
注意因精度原因计算结果会有细小区别
单向持仓、逐仓模式
  1. 从 维持保证金费率 & 维持保证金速算额表格 (MM&cum 表格) 最高档开始逐层计算强平价格(LP),若计算出强平价格(LP)使得:floor < abs(Position1BOTH*LP) <= cap,则获得强平价格(LP),否则继续降档计算
  2. 若始终没有匹配值使得 floor < abs(Position1BOTH*LP) <= cap,则降至最后一档算出结果即为最终值
双向持仓
  1. 获取多仓的 MM&cum 表格
  2. a. 把多仓 MM&cum 表格 代入强平公式
    b. 空仓从最高档开始逐层计算LP1,若计算出LP1使得 floor<abs(Position1SHORT*LP1)<=cap,则获得LP1,否则需再继续降档计算LP1,直到最后一档或者floor<abs(Position1SHORT*LP1)<=cap
  3. 对比 abs(Position1LONG*LP1) 与 abs(Position1LONG*MP) 是否处于同一层级,若是,则LP1为最终结果;否则多仓 MM&cum 表格 降一档,重复2-3

币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:币魔方,转载请注明出处:https://coinmoss.com/binance/5549.html

发表评论

登录后才能评论