币安资金费率套利指引

资金费率套利数据旨在帮助用户更快获取综合的永续合约套利信息,包括方向、现货等价物和资金费率预计利润。

1. 什么是资金费率 ?

资金费率旨在调节永续合约和底层资产的价格差异。

资金费率是指基于永续合约市场价格与现货价格之间的价差,向多头或空头交易者支付的定期费用。当市场趋势看涨时,资金费率为正,而且会随着时间上涨。在这个情况下,永续合约的多头交易者将会支付资金费用给对方的交易者。

相反,当市场看跌时,资金费率为负,此时是永续交易的空头交易者向多头交易者支付资金费用。

2. 资金费率套利逻辑

资金利率套利交易者通过在现货市场上对同一交易对采取相反的头寸来对冲他们在期货市场的头寸。

资金费率套利是一种delta 中性策略,因为期货市场的交易风险可以通过对冲现货头寸来缓解。期货市场价格变动引起的任何损失都将被现货利润所抵消(反之亦然),这使交易者无需在两个市场上平仓即可赚取永续合约的资金费。

例如,在期货市场持有BTCUSDT空头头寸的交易者可以在现货市场购买等值的BTC,以对冲价格波动的头寸并收取资金费用(资金费率为正的情况下)。

3. 如何获取历史资金费率套利数据?

用户可以通过点击币安合约首页的【资讯】-【过往资金费率纪录】-【资金费率套利】,或者直接点击此处。

币安资金费率套利指引

4. 资金费率套利数据指引

1. 仓位规模:用户可以自由输入想要开出的U本位合约或者币本位合约的仓位金额(用USDT计价)。

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2. 投资组合:

投资组合显示了期货和现货之间的套利交易方向。

用户可以点击交易对快速访问两个市场的交易界面,并开始下单套利。

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根据资金费率方向(正或负),投资组合将显示该交易对的套利方向,如下所示:

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正向资金费率:做空永续合约,购买现货

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负向资金费率:做多永续合约,卖出现货

请注意,您可以通过选项来选择基于3 日累积资金费率或下一次资金费率的不同显示。

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3. 资金费率:提供资金费率不同时间纬度的比较

  • 3日累计资金费率: 过去3日累计资金费率(过去9次资金费率加总)
  • 过往资金费率:最近一次资金费率
  • 下一个资金费率:下一期预估资金费率

您还可以通过勾选或取消勾选框来选择显示/隐藏7 天累积资金费率和30 天累积资金费率。

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4. 预计3日收益:以最近3 日的资金费率为参考,对所选头寸仓位大小产生的收入进行估计。
-U本位合约:预计3日收益 = |3 Day Cum. 资金费率%| * 仓位大小(USDT) / 2

-币本位合约:预计3日收益 = |3 Day Cum. 资金费率%| * 仓位大小(USDT)

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以上述头寸仓位大小为例,根据对应的累计资金费率(0.0331%),估算3天收益为1.65 USDT

5. 年利率:通过用当前的资金费率来推算出的年利率

-U本位合约:APR = |3 Day Cum. Rate%| / 3 * 365 / 2

-币本位合约:APR = |3 Day Cum. Rate%| / 3 * 365

6. 价差率:永续合约与标记价格之间的价差

价差率= (最新卖价- 最新买价) / 最新买价

在价格剧烈波动时,永续合约和标记价格之间可能会出现较大差异。在这种情况下,溢价会相应增加或减少。

举例:

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BTCUSDT 永续最新成交价: 30,560 USDT

BTC / USDT 现货最新成交价: 30,570 USD

价差率= (30,560 – 30,570) / 30,560 = -0,033%

7. 持仓量:当前未平仓的持仓总量

8. 距离下一期资金费率结算时间:下一期资金费用支付的剩余时间

资金费率结算明细请访问:资金费率信息

9. 操作:用户可以通过“交易”按钮快速导航到币安的永续合约市场或现货市场

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币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://coinmoss.com/binance/13685.html

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