币安合约成交量份额参与算法指南

成交量份额参与算法(Volume Participation),以下简称VP,是专为大订单执行设计的,通过跟踪市场实时成交量的变化,从而通过智能算法分批执行的下单策略。

VP执行的方法

确定一个固定的跟踪比例,根据市场真实的分段成交量,按照该固定比例进行下单。该策略适用于规模较大,计划长时间完成,想要减少对市场影响的订单交易,此时若能选择合适的固定百分比,会是一种可以较好跟踪市场均价的算法交易策略。

VP执行方案图例

币安合约成交量份额参与算法指南

何时使用成交量份额参与算法(VP)?

币安VP算法适合于想要执行比当前市场深度更大的订单策略,该算法可以最小化对当前市场的影响。

市价单对比VP算法执行

市场情况 市价单 VP算法订单
市场成交量低,标的价格平稳 大额市价单会对市场深度造成冲击,且执行均价高。 VP算法订单会根据市场均价来执行,不会冲击市场。
市场成交量高,标的价格波动大 市价单会紧迫追赶市场深度并抓住价格的移动。 VP算法订单执行缓慢,可能会造成执行价格层次不齐。

成交量份额参与算法(VP)API 详情
新增VP Order Endpoint:
POST sapi/v1/algo/futures/newOrderVp
API 详情: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#16196ce729

自定义执行参数

参数 描述
紧迫性
根据市场成交量来执行的比例
(支持的Urgency:Low, Medium, High)
限价
订单执行价格限制
(如果不自定义,订单会根据市价来执行)

其他补充Endpoints

Endpoint 描述 详情链接
DELETE sapi/v1/algo/futures/order 取消订单 https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#trade-15
GET sapi/v1/algo/futures/openOrders 获取当前订单 https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#user_data-83
GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders 获取历史订单 https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#user_data-84
GET sapi/v1/algo/futures/subOrders 用特定ID获取子订单 https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#user_data-85

成交量份额参与算法(VP)的其他注意事项

1. 使用VP时下单限制是多少?
-名义价值限制
名义价值(数量*标记价格)必须大于10,000USDT,小于1,000,000USDT。

2. 适用的合约产品

目前VP算法仅支持U本位合约

3. VP算法常见报错:

报 错 指 令 报 错 信 息
0 OK
-1000 An unknown error occurred while processing the request.
-1102 A mandatory parameter was not sent, was empty/null, or malformed.
-20121 Invalid symbol.
-20130 Invalid data sent for a parameter.
-2013 Order does not exist.
-5007 Quantity must be greater than zero.
-20124 Invalid algo id or it has been completed.
-20132 The client algo id is duplicated.
-20194 Duration is too short to execute all required quantity.
-20195 The total size is too small.
-20196 The total size is too large.
-20198 Reach the max open orders allowed.

 

4. VP订单一定能执行成功吗?

如果在订单执行过程中,市场价格大幅波动或流动性不足,VP算法订单可能无法完全执行。

因此,执行将永远依赖于流动性且不能保证以最佳价格执行。例如,如果市场陷入困境,算法可能无法在指定的结束时间之前完成订单。

币安采用多种风险缓解策略,包括手动和自动断路器,以及终止开关控制。这些保护功能可以在市场中断或系统故障的情况下激活,提前取消处于未完全成交状态的任何VP 订单。

5. 如何查询VP订单状态?

使用如下节点查询:

(获取 sapi/v1/algo/futures/openOrders 或 GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders)

请注意,订单执行更新不会提供websocket 通知。此外,收到”success”: true 并不意味着您的订单将被执行。

例如: 如果您的合约账户余额不足,或者开仓使用了`reduce only`参数,或者您下单选择的持仓模式与您设置的不符,这些情况您都会收到响应`”success”: true`,但订单状态会显示为`expired`,代表订单过期。

币魔方,有用的虚拟货币知识平台。发布者:aimi,转载请注明出处:https://coinmoss.com/binance/13608.html

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