什么是多/空网格交易?

什么是网格交易?

网格交易将期货合约的买入和卖出自动化。其设计为在预设的区间内以设定的价格范围在市场上下单。网格交易的表现于高度震荡和横盘市场中价格于给定范围内波动时较为理想。这项技术试图透过小幅度的价格波动获利。

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什么是多/空网格交易?

多/空网格为跟随趋势的策略,使用户能以网格交易系统透过市场趋势进行交易。这代表您可以根据您的分析开启初始仓位 (多或空),并同时以预设的区间挂限价买单和限价卖单,以透过市场的变动和波动范围获利。

举例而言,交易者可以于 BTCUSDT 开启初始多仓以体现其对比特币看涨的想法,并同时于低于 BTCUSDT 市价每 $1,000 的间隔挂买单,以及在高于 BTCUSDT 合约市场价格每 $1,000 的点位挂卖单。这允许其使用网格交易系统透过潜在的趋势进行交易。

多/空网格和中性网格的关键差异在于初始的开仓。对多头网格策略而言,用户将会开启初始多仓。相对的,空头网格策略则会开启初始空仓。

如何设定多/空网格交易策略

网格交易机器人会根据用户的参数系统性的执行限价买入和限价买出订单。这是您能如何设置您的第一个多/空网格策略的方法。

1. 打开币安官网www.binance.com)注册并登录币安账户,前往“期货”交易介面,然后按一下顶部选单上的 [网格交易]。

什么是多/空网格交易?
第一个您需要选择的参数为:您希望交易机器人佈署在哪一合约交易对?在本示例中,我们将以 BTCUSDT 永续合约作为例子。
2. 在网格交易面板上,输入多/空网格策略的参数。必填的关键参数为:
  • 价格范围的上下限;
  • 于设定的价格范围内欲下单的订单数量;
  • 每个网格订单之间的价差;
  • 起始保证金。

如果目前市场价格大于网格交易的范围,网格策略将会从 0 仓位开始。

什么是多/空网格交易?
什么是多/空网格交易?

3. 分配仓位初始保证金。系统将会基于网格的数量、槓杆及策略的价格范围,计算您的初始保证金数值。请注意,网格越密集则对应的初始保证金越高。
请注意,每个网格订单的名义价值需超过最低门槛。降低网格数量或增加初始保证金,以确保每个网格的最低名义价值达到要求。
初始保证金不足提醒
当初始保证金小于最低门槛时,将会有提示提醒您启用网格策略需达到的最低初始保证金。
请务必使您的可用馀额高于维持保证金以避免强制平仓。
4. 按一下 [建立] 以下单您的网格订单。

网格交易进阶设定

网格机器人亦具有进阶功能使您能更好的管理您的仓位和风险。其中之一为触发价格。触发价格为启动网格交易机器人的预设价格水平。使您可以掌控在市场条件达到您的门槛后您欲在何时启动系统。

当网格触发时,系统会根据您的参数将资产价格范围划分为数个网格水平并于各价格水平挂单。当资产的价格下跌时,买单将会被执行,并同时立即在较高单价格水平挂卖单。当资产价格上涨时,将会于卖单被执行时立即在较低单价格水平挂买单。本策略使您可以买低卖高并透过市场波动获利。

除此之外,您可以为您的网格仓位设置停损。资产的价格低于或高于停损范围后,您的整个往个仓位将会被关闭。本功能保护您的仓位在市场表现不如预期时免于钜额的亏损。

欲监看交易活动,按一下 [运作中的网格] 以找到网格交易详情。

欲结束网格交易系统,按一下 [终止]。

空仓网格交易示例

以设定的价格范围介于 $9,800 和 $10,200 之间并且网格数量为 4 的空仓网格策略而言。

假设于每个价格的限价卖单数量为 1,且市场价格 (最近一笔交易的价格) 为 $10,010。下列情境为您示范做空网格策略会如何启动。

价格 订单
$10,200
$10,100
$10,000
$9,900
$9,800
在这种情况下,最低的限价卖单 ($9,800) 已排除,且后续的卖单由 $9,900 开始挂单至 $10,200 止。如果初始仓位以介于 $9,900 至 $10000 间的价格完成交易,初始网格订单将为 2。
由于目前的市场价格为 $10,010,因此价格为 $9,900 和 $10,000 的卖单会以初始仓位成交。一旦初始仓位成交,买单即会以下一个较低价格挂单。网格限价单更新如下:
价格 订单
$10,200
$10,100
$10,000
$9,900
$9,800

总结来说,对于空仓网格策略而言,第一个限价卖单会触发初始空仓。同时,后续的限价卖单将会开始挂单,递增至您设置的网格上限为止。然后,限价买单将会于初始空仓被触发后依据您策略的参数于市场上挂单。
同样的,多仓网格策略将会于第一个限价买单成交时启动。随后,所有网格订单将会完成挂单。

多/空网格盈亏计算

就多/空网格策略的盈亏计算来说,需同时考虑已配对总收益和未配对盈亏。在此情况下,已完成的订单将会记录为已配对交易,而部分完成的交易将会记录为未配对交易。已配对交易代表网格策略中的每一个空仓 (或多仓) 已和对应的买单 (或卖单) 配对。

指标 定义义顶暖低的 方法
未配对盈亏 未配对网格交易盈亏 (最新合约价格 – 未配对网格对平均价格) * 未配对交易量
总已实现盈亏 自创建总已实现盈亏 已配对网格收入 + 未配对网格盈亏
收益 总投资回报率 投资回报率 (ROI) = 总利润/起始保证金 * 100%
年化收益率 年化总收益率 年化总收益率 = 投资回报率 * 年 / T,T 为策略的执行时间

如何计算网格策略的总收益

计算总收益的方法有两种,分别是使用未配对盈亏和已配对收益,以及使用已实现收益和未实现盈亏。

已实现收益和未实现盈亏的计算方法:

总收益 = 已实现净收益 + 未实现盈亏

什么是多/空网格交易?
什么是多/空网格交易?
首先,计算您的已实现淨收益。计算已实现淨收益的方法:已实现总收益扣除网格策略中所有已完成订单的手续费总额。
备注:如需每笔交易所需的手续费,请前往“交易记录”页面。
实际计算:
已实现总收益 = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 – 0.00642000 – (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002) = 0.38535442
什么是多/空网格交易?
下一步,计算您的未实现盈亏。未实现盈亏会基于开仓时最新价格和开仓价格之间的价差计算。如需未实现盈亏和开仓价格,请前往如下图所示之 [仓位和订单] 视窗。
什么是多/空网格交易?
最后,同时加上已实现淨收益和未实现盈亏以得出总收益。
实际计算:
总收益 = 已实现淨收益 + 未实现盈亏 = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
未配对盈亏和已配对盈亏的计算方法:
总收益 = 已配对收益 + 未配对盈亏
欲计算总收益,您必须先算出您的已配对收益。已配对收益为收益的总和,您可以在如下所示的 [已完成] 标签中检视已配对收益。
什么是多/空网格交易?
实际计算:
例如,如果有 3 张已配对订单:
已配对总收益 = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
下一步,计算您的未配对收益。未配对收益为未配对成交网格订单的未实现收益。其以未配对订单最新价格和平均成交价格之间的价差计算。
未配对订单的平均成交价格 = (∑未配对订单总金额) / (∑未配对订单数量)
例如,如果下方为待配对的已完成订单 (请参考屏幕截图)。
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则未配对订单的平均成交价格 = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781

未配对盈亏 = (最新价格 – 未配对订单的平均成交价格) * 目前仓位

备注:就目前仓位来说,多头仓位为正,空头仓位为负。

如果最新价格为 2,522,仓位规模则等同于未配对订单的总规模,也就是 0.012。

因此,未配对盈亏 = (2522 – 2511.781) * 0.012 = 0.122628

最后,将计算出的已配对收益和未配对盈亏相加。

总收益 = 已配对收益 + 未配对盈亏 = 0.60454353+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

网格交易仓位如何配对?

仓位透过先进后出 (FILO) 的方法配对。透过 FILO,先成交的订单将会在最后才被配对。

范例

假设多仓网格策略以下列的顺序成交:

价格 订单 排序
$10,200 第 1
$10,100 第 2
$10,000 第 3

需配对的对应卖单将会依下列顺序进行排序:

价格 订单 排序 配对排序
$10,200 第 1 第 3
$10,100 第 2 第 2
$10,000 第 3 第 1

如此一来,最新的买单 ($10,000) 将会与对应的 $10,100 卖单配对。随后,剩余的买单将会与对应的更高的卖价配对。

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