什么是币安合约网格交易?

什么是网格交易?

网格交易是量化交易的一种策略,可在震荡行情中通过一定的价格区间构造出一系列的买卖价位, 通过自动执行低买高卖,从而获得震荡区间波段收益的一种交易方法。具体来说,网格交易是以某个价格为基础,以一定区间,等比或等差的方式在上下各价位挂一定数量的买卖单,高卖低买。通过数字资产价格的不断波动,自动化地低吸高抛,持续获利。

币安目前支持用户在U本位合约下达网格单。用户需要自定义各网格参数并进行设置,即以网格上下限以及网格数量,确定一系列价位。当网格交易被触发,系统即根据设置将资产价格区间分为若干格,并设置各价位的挂单。当数字资产价格下跌时,即成交一份买单,并立刻在高价位挂一份卖单,即低价买单与高价卖单一一对应。当数字资产价格上涨时,每成交一份卖单,立刻在低一个价位挂一份买单。通过这样的低买高卖来获得震荡行情下的利润。

币安合约网格交易视频教程

风险提示

合约网格交易作为交易辅助工具,不应被视为币安的金融或投资建议。 如果网格设置不合理,当市场进入单边行情且不在您设置的网格区间,您也无法获得相应网格收益。您可根据当前市场行情及时调整网格策略。

使用网格交易是用户自主行为,所有交易策略均由您自行决定并自担风险。对于您因使用合约而可能引起的任何损失,币安不承担任何责任。建议用户在完整阅读网格交易指南之后,合理评估自身风险承受能力,理性决策。

合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。 剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。

什么是币安合约网格交易?

如何开启币安合约网格交易?

一 、币安合约网格交易入口

网页端:打开币安官网www.binance.com)注册并登录币安账户,成功登录交易页面后,点击 “网格交易” 后进入网格交易页面。

手机端:进入合约 – U本位合约,点击右上角,在菜单中选择 “网格交易”。

什么是币安合约网格交易?

二、 合约网格交易设置页面

选择您要执行策略的合约交易对,设置网格参数,点击创建,确认参数后点击 ’确认‘ 开始执行网格交易。

什么是币安合约网格交易?
什么是币安合约网格交易?
请注意,以下几种情况可能导致网格创建失败:
  1. 一个币对下仅支持进行一个网格交易,如果您正在当前合约执行一个网格交易,无法再创建一个新的网格。
  2. 当前存在委托订单或未完结仓位
  3. 您当前仓位模式为双向持仓模式,请调整为单向持仓模式。
  4. 超过网格数量限制: 同时在待触发和运行的网格数量默认不能超过10个。

三、合约网格交易机制

网格交易生命周期分为:
  1. 触发(可选)
  2. 初始构造
  3. 开仓
  4. 网格更新
  5. 止损 (可选)
  6. 撤销

1.触发(可选)

设置参数10,11
用户可以选择立刻开始网格挂单,或者选择市价到达某个值触发,则在触发条件达成时才开始初始构造。触发价如果设定为高于市场价,则当市场价大于或等于触发价时触发;触发价如果设定为低于市场价,则当市场价小于或等于触发价时触发。触发类型为最新价格则用合约成交价作为市场价触发,如为标记价格则用合约标记价格作为市场价触发

2.初始构造

设置参数1, 2, 3, 4, 6
初始构造即确定一系列的价位,依据最新市场价(用买一卖一中间价),将高于市场价的价位挂上卖单,低于市场价的价位挂上买单,等待开仓。
注意初始创建的网格价位不等同于持有仓位,所以挂单数量为网格数量+1,其中有一个(靠近最新市价其中一个)为等待成交的初始开仓单;初始开仓后则会永远将最近成交的一个价位留空,上上个成交的价位补上,每成交一笔就根据参数再次预埋下一个买单和卖单,保持网格数量的挂单数量。

3. 开仓

开仓即初始构造后等待市场波动到最近的价位点併成交,此过程无需特别操作。

4. 合约网格更新

网格更新即在每次有价位点被触发,挂单成交时及更新网格配置参数后(部分成交时不更新),更新挂单策略为最新成交过的价位点留空,而上上次成交的价位按照网格配置被重新挂单,并始终保持高于市场现价的价位挂卖单,低于市现价的价位挂买单,如下举例。
初始市价为10010,网格挂单价位为:

价位 方向
10200
10100
10000
9900
9800
假设价格下跌至 10000与一个买单成交,则为初始开仓,网格挂单为:
价位 方向
10200
10100
10000
9900
9800
价格回涨至 10100 与卖单成交,则更新网格挂单如下:
价位 方向
10200
10100
10000
9900
9800
价格回落至 9900与两个买单成交,则更新网格挂单如下:
价位 方向
10200
10100
10000
9900
9800
如此往复。
5. 止损 (可选)
设置参数12,
网格止损即趋势行情走出网格震荡箱体后放弃继续网格操作,在市价高于止损上限或者低于止损下限时停止网格交易。
6. 撤销
设置参数13, 14
用户可选择手工或自动撤单及平仓。如果用户选择了止损时全部撤单,则在到达止损价位时自动撤销所有当前合约的未成交订单;如果用户选择了止损时平掉所有仓位,则在到达止损价位时下市价平仓单。
注意,在合约网格运行过程中,以下几种情景会使网格终止:
  • 1、手工终止网格
  • 2、保证金不足导致部分仓位强平或下单失败
  • 3、手工取消部分或全部网格挂单
  • 4、手工平掉部分或全部网格仓位
  • 5、当交割合约交割时该产品不复存在也会自动停止网格策略,交割过程系统会自动撤掉用户挂单并结算未平仓位。
如果您有正在运行的合约网格,在主交易页面上系统将提示您如图所示:
什么是币安合约网格交易?
因部分用户创建网格时或调整杠杆时的杠杆过高,导致网格在运行过程中保证金不足从而使网格策略单,因此在用户创建网格或运作过程中调整杠杆时,如果用户使用的杠杆倍数高于20x,则调整完成后需进行二次确认,提醒用户网格运作过程中可能出现保证金不足爆仓或者挂单失败导致网格终止的情形。
什么是币安合约网格交易?

四、币安合约网格交易参数

1
  • 选择交易币对
  • 选择全仓/逐仓
  • 调整杠杆倍数
2
  • 设置最低价格,即网格下限
    设置最高价格,即网格上限设置网格的最高价和最低价 (下达网格单后不可修改)超过最高或最低网格将不会再开仓。
    例如当前BTCUSDT价格为18000,用户判断19000以上价格会下跌,可以设置最高价格19000,到了19000,网格将不再开仓。
3
  • 选择网格类型:等差网格/等比网格(下达网格单后不可修改)1. 等差网格:每格网格价差相等。每个网格收益为区间收益
    等差网格即将网格下限 到网格上限的价格区间等分为网格块,每一格的价差为:价差 = (网格上限 – 网格下限) / 网格数量
    则构造出来的一系列价位为:
    价格_1 = 网格下限
    价格_2 = 网格下限 + 价差
    价格_3 = 网格下限 + 价差 * 2

    价格_n = 网格下限 + 价差 * (n-1)
    最高价位为网格上限,此时 n = 网格数量。
    举例:等差网格, 价差 = 100:1000,1100,1200,1300,1400,… (即后一个比前一个高100)2. 等比网格:每格网格价比相等。每个网格收益固定
    等比网格即将 网格下限 到 网格上限的价格区间按照涨跌百分比等分为网格块,每一格的价比为:价格比例= (网格上限 / 网格下限) ^ (1/网格数量)
    即每一个价位均比低一格的价位高出百分比:价差百分比 = ( (网格上限 / 网格下限) ^ (1/网格数量) – 1) * 100%
    则构造出来的一系列价位为:
    price_1 = 网格下限
    price_2 = 网格下限* 价格比例
    price_3 = 网格下限* 价格比例 ^ 2

    price_n = 网格下限* 价格比例 ^ (n-1)
    最高价位为网格上限,此时 n = 网格数量。
    举例:等比网格, 价差百分比 = 10%:1000,1100,1210,1331,1464.1,… (即后一个比前一个高10%)
4
  • 设置网格数量,即挂单数量 (下达网格单后不可修改)网格初始创建时最小数量为2,最大数量为149
    注意当价差小于合约单位价格变动的最小值,您需要调整网格数量或价格区间。
    如何计算:
    1. 网格类型为等差网格时,价差=(网格上限 – 网格下限)/网格数量<最小变动值时
    2. 网格类型为等比网格时,价差=网格下限*价格比例 <最小变动值时,价格比例= (网格上限 / 网格下限) ^ (1/网格数量)
5
  • 每格收益(包含费用)注意如果计算后的每格利润小于用户maker的手续费,系统将提示网格总收益可能无法超过交易手续费。
    如何计算(每格利润为估算,仅供参考)
    1. 网格类型为等差网格时,网格利润为区间:
    每格目标利润最低=[1+ (网格上限 – 网格下限)/(网格数量* 网格上限 )]*(1-手续费%)^2-1
    每格目标利润最高=[1+(网格上限 – 网格下限)/(网格数量*网格下限)]*(1-手续费%)^2-1
    例等差网格:区间范围1000-2000,网格数量为10,手续费率为0.1%,则网格间隔为(2000-1000)/10=100,目标利润最低为((2000+100)/2000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=4.79%;目标利润最高为((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%2. 网格类型为等比网格时,网格利润为:
    每格目标利润=(网格上限/网格下限)^(1/网格数量)-1-2*手续费%
    例等比网格:区间范围1000-2000,网格数量为10,手续费率为0.1%,则相邻网格线间隔为(2000/1000)开10次方=107.18%,即每格目标利润为107.18%-1-2×0.1%=6.98%
6
  • 设置初始保证金 (下达网格单后不可修改)初始保证金 = 初始投资额 / 杠杆倍数
    您可以手工输入或根据滑块(可投资额的百分比最大可拖动至100%,初始保证金=百分比*保证金余额)拖动输入,必须在最小初始保证金与保证金余额区间内。
    最小初始保证金 = 最小挂单量*求和(挂单价)/(杠杆倍数*调整系数)调整系数:目前默认为0.9,会随时根据市场情况调整
7
  • 设置总投资额,即初始投资额(下达网格单后不可修改)总投资额 = 初始保证金 * 杠杆倍数
    用户设定的杠杆后初始投资额,最小值为最小挂单量与网格挂单价的乘积求和;最大值为即账户保证金与杠杆倍数的乘积。
8
  • 单笔委托数量,即网格交易量网格交易量 = 调整系数 * 初始保证金 * 杠杆倍数 / 求和(挂单价)
9
  • 保证金余额,即U本位账户的保证金余额
10
  • 网格开始触发类型:最新价格 / 标记价格(可选,网格触发前可修改)1. 触发类型:当您选择合约最新价或标记价格达到设置的触发价格后,网格才会开始运行。
    2. 止损类型:当您选择的合约最新价或标记价格触及顶部止损价格或底部止损价格后,停止网格。
11
  • 网格开始触发价格 (可选,网格触发前可修改)当最新价格 / 标记价格涨跌至您输入的触发价格时网格委托将被触发。
12
  • 设置网格止损最高价格 / 网格止损最低价格 ,即止损上限 / 止损下限 (可选,止损触发前可修改)1. 网格止损最高价格
    必须高于网格最高价格、最新价和触发价格;当最新成交价达到设置的顶部止损价格时,将停止运行网格。2. 网格止损最低价格
    必须低于网格最低价格、最新价和触发价格;当最新成交价达到设置的止损价格时,将停止运行网格。
13
  • 停止策略时全部撤单(可选,默认勾选,网格结束前可修改)当勾选複选框时,启用停止策略时全部撤单将在网格停止时自动撤销所有当前合约的未成交订单;不启用时,则可以在网格停止后手工取消所有订单。
14
  • 停止策略时全部平仓(可选,网格结束前可修改)当勾选複选框时,启用停止策略时全部平仓将在网格停止时自动用市价平掉当前合约所有仓位;不启用时,则可以在网格停止后手工平掉所有仓位。
*以上参数设置建议仅供参考,合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。 剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。请合理评估自身风险承受能力,理性决策。

五、如何查看运作中的网格

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时间 网格的创建时间
合约 处于网格交易的合约,用户可点击合约旁展示杠杆倍数后调整网格的杠杆倍数。
初始保证金 网格创建时的保证金
总收益 网格策略运行以来的总收益, 总收益 = 已实现盈亏+未实现盈亏
注意:

  1. 网格策略终止时若已启用停止策略时全部平仓且有未结仓位, 此时所有仓位将以市价全部平仓,平仓后的实现盈亏不计入网格收益。
  2. 网格策略运作期间产生的资金费用不计入网格收益。
收益率 总收益率 ROI = 总收益 / 初始保证金* 100%
已实现盈亏 网格交易产生的已实现盈亏
累计加总所有网格成交对的收益,等差网格可以直接成交对数量乘以预先设每格收益减去手续费
未实现盈亏 当前未平仓位的未实现盈亏, 可选择用标价格或者最新价格计算未实现盈亏以及回报率。
运行时间 从网格创建开始计时,当运作时间超过1天时,运作时间显示为1d2h9m;当运作时间超过1年时,运作时间显示为1y1d2h9m,每分钟更新一次;如果运作时间小于1min,则显示为—
强平价格 请参考合约强平价格计算
网格状态 已生效:网格创建但没触发时
运作中:网格触发运作后
  • 调整保证金
当仓位模式为逐仓时,调整保证金可操作。
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  • 终止
点击终止,为手工撤销网格交易订单。
停止网格策略时,是否撤销网格未成交的订单和平掉仓位取决于网格策略终止时您是否开启停止策略时全部撤单或停止策略时全部平仓。
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  • 查看网格相信信息
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如何计算网格当前保证金?

头寸名义值=最新标记价格 * abs(开仓数量)
当前名义值 = max(abs(头寸名义值 + 买单挂单名义值), abs(头寸名义值 – 卖单挂单名义值))
全仓:
当前保证金 = 当前名义值 / 当前杠杆倍数
逐仓:
当前保证金 =(当前名义值 – 头寸名义值)/ 杠杆倍数 + 逐仓钱包余额

  • 正在执行的订单

进行中的订单显示当前挂单中的开仓(包括部分成交)。
买订单簿按挂单价格从高到低从上至下排序
卖订单簿按挂单价格从低到高从上至下排序

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  • 已完成的订单
    可查看全部成交的订单的汇总。每一对网格交易对应网格交易中每一笔卖出(买入)都对应一笔买入(卖出),配对规则为 FILO(First In Last Out,类似于括号匹配),匹配上的一对买卖即可算出一次网格实现盈亏,剩余未匹配上的则不显示 利润为- -。
    可查看每笔订单的手续费汇总,BNB手续费按成交时的实时汇率转换成保证金资产。
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六、如何查看网格交易历史

点击历史页面,展示网格交易历史,点击查看网格详细信息及已完成订单。

网格状态

  • 已撤销:手工终止网格后的状态
  • 已过期:因撤单、平仓等原因造成的被动终止

网格已过期有以下几种原因:

已过期原因
1 下单失败。
2 手动终止策略成功。
3 手动下单或撤销订单,合约网格策略已终止。
4 到达网格策略设置的止损价格。
5 仓位已被强平。
6 已达到最大订单数量。
7 保证金不足。
8 订单价格超出界限。
9 市场关闭或暂停。
10 平仓失败,无法成交。
11 超出当前杠杆下跌最大允许名义价值。
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