币安衍生品专区市场流动性分析概述

参与了币安合约做市商计画的用户和所有VIP用户可以访问衍生品专区的市场流动性分析板块。这个新功能为U本位合约和币本位合约展示了定制化的数据图表(滑点、盘口价差、订单簿深度)。

如何访问币安市场流动性分析

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币安衍生品专区市场流动性分析概述
币安衍生品专区市场流动性分析概述

币安衍生品专区市场流动性分析主要功能介绍

滑点

滑点是交易的预期价格与交易执行的价格之间的差额。它可能是由两个原因引起,例如在进行下单和完成交易之间的买卖差价发生变化,或者订单簿深度不足且无法支持较大金额的市价单。
在加密货币市场中,执行交易之前,模拟滑点很重要并且应纳入策略回测。值得注意的是,滑点是以合约的报价资产来计量的。

买入成本 [(Ask Price1 – Bid Price1) * Ask Quantity1 + (Ask Price2 – Bid Price1) * (Lot Quantity – Ask Quantity1) + …] / Lot Quantity
卖出成本 (Ask Price1 – Bid Price1) * Bid Quantity1 + (Ask Price1 – Bid Price2) * (Lot Quantity – Bid Quantity1) + …]/ Lot Quantity
滑点 average(Cost To Buy, Cost To Sell)
  • U本位合约的滑点是由交易对的计价资产来计量的(USDT或者BUSD),数量是由基准资产来计量的(BTC、ETH等币种本身)。
  • 币本位合约的滑点是由计价资产来计量的(USD),数量是由张数来计量的。
若订单簿上的订单太少,将不计算滑点。
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在05-04 12:57, 0.1个BTC的BTCUSDT U本位合约 (多) 的滑点是 0.574 USDT (报价资产) (1天)
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在05-05 12:56, 10张AVAXUSD 币本位合约 (多)的滑点是 0.015533 USD (报价资产) (1天)

买卖价差

买卖价差是指卖价超过买价时的差额。买卖价差会针对所有层级 ( 1 到 10) 的订单簿进行计算。价差以最小价格波动和 bps 计算。

  • 最小价格波动的点差 = (卖价 – 买价)/最小价格波动单位
  • 基点 (bps) = (卖价 – 买价)/((卖价 + 买价)/2)

如果订单簿的任何一层级都没有提供卖价或买价,则不会计算买卖价差。
买卖价差的图表可以根据个人偏好选择盘口到盘口以上10档查看。

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在 05-06 02:52, BTCUSDT UM 的买卖价差在盘口是1个最小价格变动单位, 在2档是11.5个最小价格变动单位,在10档是 62.4 个最小价格变动单位(日线,根据最小价格变动,10档视图)
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在 05-06 02:38, ETHUSD CM 的买卖价差在盘口是0.00000132 bps,在2档是0.00001345 bps,在4档是0.00003523 bps。

订单簿深度

市场深度是以中间价为中心,订单簿快照中所有卖单及买单与中间价不同间隔的累计总和。聚合的市场深度直接来自原始订单簿快照。订单簿越深,中间价附近的买卖数量就越大。一般来说,订单簿较深,市场流动性更大,可以承受较大额的市价单。
币安目前在中间价的以下范围内为买卖双方提供的聚合深度:1%、2%、3%、4%、5%。U 本位合约的深度数据可依基准资产数量或名义金额展示,币本位合约的深度数据可依合约张数或名义金额展示。

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在 05-06 07:48, BTCBUSD UM 的订单簿深度是 盘口买 324个BTC / 卖 298个BTC (日线,基准资产数量展示, 盘口1%)
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在 05-06 06:50, ETHUSD CM 的订单簿前5%深度概览(周线,名义金额)

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